Fortrengt Bevegelse Gjennomsnittet Trading System

Den forskyvte flytende gjennomsnittet tar nåværende glidende gjennomsnitt og skifter det fremover (eller bakover) i tid. Bruk til å de-trend dataene, for syklus estimering, for fasing eller som et enkelt bevegelige gjennomsnittlige handelssystem. Mens det første nummeret i studien spesifiserer perioden for et enkelt flytende gjennomsnitt - SMA (f. eks. 28 dager), angir den andre parameteren skiftperioden (f. eks. 5 dager) et negativt tall for å skifte den bevegelige gjennomsnittlige tilbake (f. eks. 14 dager ). Når det bevegelige gjennomsnittet flyttes tilbake, beregnes gjenværende del av studien med det bevegelige gjennomsnittet basert på tilgjengelige data for hver dag (f. eks. 13 dager, 12 dager, etc.) Matematikken til et bevegelige gjennomsnitt vil alltid tvinge det til å følg eller lag de faktiske prisdataene. Ved å sentrere det bevegelige gjennomsnittet, vil du få et mer nøyaktig bilde av det bevegelige gjennomsnittet i forhold til gjeldende pris på diagrammet. En forskuddsbevegelse Gjennomsnittlig studie kan være ganske nyttig når det gjelder å lokalisere og estimere sykluser. Teknisk analyse - Flyttet flytende gjennomsnittlig forskyvning Flytende gjennomsnitt (DMA) Det forskyvte flytende gjennomsnittet, DMA, studie lar deg skifte eller sentrere det bevegelige gjennomsnittet på prisdiagrammet. Du angir lengden for ett eller to bevegelige gjennomsnitt. Du må da velge antall intervaller for å forflytte glidende gjennomsnitt (er). Den verdien kan være positiv eller negativ. En negativ verdi forskyver det bevegelige gjennomsnittet til venstre for prislinjene som lagrer glidende gjennomsnitt (er). Omvendt fører en positiv verdi prisbarene. Du kan legge over det bevegelige gjennomsnittet (e) på linjediagrammet eller vise dem separat. Denne studien kan brukes til en rekke forskjellige formål. Du kan bruke studien til å de-trene dataene, for syklusestimering, for fasing og som et enkelt bevegelige gjennomsnittlige handelssystem. Se Kaufmans bok og Murphys bok for ytterligere detaljer om bruk av forskyvning i glidende gjennomsnittlig studie. Når studien vises på skjermen, flyttes de bevegelige gjennomsnittene ganske enkelt - flyttes til høyre eller venstre over prisdiagrammet. En negativ forskyvningsverdi lagrer det bevegelige gjennomsnittet (e) som kan brukes til å sentrere det bevegelige gjennomsnittet på prisdiagrammet. For eksempel sentrerer et 20-årig glidende gjennomsnitt med en -10-forskyvning det glidende gjennomsnittet på prisdiagrammet. Husk at matematikken i et glidende gjennomsnitt tvinger det til å alltid følge eller lagre de faktiske prisdataene. Ved å sentrere det bevegelige gjennomsnittet, har du et mer nøyaktig bilde av det bevegelige gjennomsnittet i forhold til gjeldende pris på diagrammet. Ved å bruke denne teknikken, kan du raskt se hvordan den forskyvede glidende gjennomsnittlige studien kan være ganske nyttig i lokalisering og estimering av sykluser. For eksempel, hvis den forventede syklusen er 28 perioder, spesifiserer du en glidende gjennomsnittlig lengde på 28. Forskjevningsverdien er deretter halvparten av den verdien eller -14. Prøv det. Hva skjer med det bevegelige gjennomsnittet hvis du bytter forskyvningsverdien til 14 i stedet for -14 Du kan selvsagt bruke de bevegelige gjennomsnittlige crossover buysell-signaler. En annen tilnærming er å bruke sluttkurs med det bevegelige gjennomsnittet, eller du kan til og med bruke det forskyvede glidende gjennomsnittet som et anslag på støtte - eller motstandsområder på prisdiagrammet. Vennligst se den glidende gjennomsnittlige studien for de foreslåtte handelsreglene. Som du kan se, finnes det en rekke måter å bruke denne studien på. Det krever bare en liten mengde eksperimenter fra din side. Parametre: Period 1 (4) - Antallet av barer eller periode, som brukes til første glidende gjennomsnitt. Forskjevelse1 (9) - antall intervaller for å forflytte det første glidende gjennomsnittet. Verdien kan være positiv eller negativ. En negativ verdi forskyver det bevegelige gjennomsnittet til venstre for prislinjene, mens en positiv verdi fører prisbarene. Periode2 (18) - antall stenger eller periode, brukt for andre glidende gjennomsnitt, forskyvning2 (14) - antall intervaller for å forskyve andre glidende gjennomsnitt. Verdien kan være positiv eller negativ. En negativ verdi forskyver det bevegelige gjennomsnittet til venstre for prislinjene, mens en positiv verdi fører prisbarene. Formelen for å beregne et enkelt glidende gjennomsnitt gjentas nedenfor. Formelen er som følger: MAt (P1. Pn) n Mat er det bevegelige gjennomsnittet for den nåværende perioden. Pn er prisen for nte intervallet. n er antall perioder. Futures beregner gjennomsnittet av de siste n-intervaller og plotter antall perioder som er angitt av forskyvningsverdien. En negativ forskyvningsverdi lagrer det bevegelige gjennomsnittet (e) som flytter gjennomsnittet (e) til venstre. En positiv forskyvningsverdi fører det bevegelige gjennomsnittet (e) som skifter det bevegelige gjennomsnittet (e) til høyre. Den beste måten å forstå denne studien på er å bruke den og eksperimentere med den før du forsøker å handle. Dedrert pris Oscillator (DPO) Prisreduksjon Oscillator (DPO) Introduksjon Prisreduksjonen (DPO) er en indikator designet for å fjerne trenden fra pris og gjør det enklere å identifisere sykluser. DPO strekker seg ikke til siste dato fordi den er basert på et forskjøvet glidende gjennomsnitt. Men justering med den nyeste er ikke et problem fordi DPO ikke er en momentum-oscillator. I stedet er DPO brukt til å identifisere sykluser med høytløp og estimere sykluslengde. Beregning Displaced Moving Average Den bevegelige gjennomsnittlige forskyvningen senterer faktisk det bevegelige gjennomsnittet. Tenk på en 20-dagers enkeltflytende gjennomsnittlig offset 11 dager til venstre. Det er 10 dager foran glidende gjennomsnitt, 1 dag på glidende gjennomsnitt og 9 dager bak glidende gjennomsnitt. I virkeligheten er dette glidende gjennomsnittet midt i utseendetidspunktet. Omtrent halvparten av prisene som brukes i beregningen er til høyre og halvparten er til venstre. Figur 1 viser SampP 500 ETF (SPY) med en 20-dagers SMA (grønn prikket linje) og en 20-dagers SMA-offset 11 dager (rosa linje). Sluttverdiene er de samme (106,84), men det rosa glidende gjennomsnittet avsluttes 27. oktober og det grønne glidende gjennomsnittet avsluttes 11. november, som er den siste datoen på diagrammet. Legg også merke til hvordan det sentrerte glidende gjennomsnittet (rosa) nærmere følger den faktiske prisplottet. Hva måler DPO-måleprisen Oscillator (DPO) forskjellen mellom en fortidskurs og et glidende gjennomsnitt. Husk at DPO er selvforskjøvet til venstre. Indikatoren svinger overbelå null da prisene beveger seg overfor det forskyvte glidende gjennomsnittet. Figur 2 viser SampP 500 ETF (SPY) med en 20-dagers glidende gjennomsnittlig fordrevet -11 dager. 20-dagers DPO vises i indikatorvinduet. Legg merke til hvordan DPO er positivt når prisen ligger over det forskyvede glidende gjennomsnittet og negativt når prisen er under det forskyvede glidende gjennomsnittet. Selv om denne indikatoren ser ut som en klassisk oscillator, er den ikke konstruert for momentumssignaler. Det forskyvte glidende gjennomsnittet er angitt tidligere, og dette er grunnen til at DPO er vist tidligere. Selv med denne forskyvningen kan DPO-topper og troughs brukes til å estimere sykluslengde. DPO filtrerer ut de lengre trendene for å fokusere på kortere sykluser. Figur 3 viser Nasdaq 100 ETF (QQQQ) med DPO (20) i indikatorvinduet. Ser vi på toppene og troughene, kan vi se en 20-dagers syklus med lavene i begynnelsen av september, tidlig i oktober, tidlig i november og tidlig desember. Det er omtrent 20 dager mellom disse nedturene. Syklusen savnet i begynnelsen av januar. For å skifte eller ikke å skifte Det er mulig å forskyve Prisreduksjonen (DPO) med et horisontalt skifte til høyre. Hvis DPO er satt til 20, er det nødvendig med en 11-tidsskifte for å plassere den i tråd med den nyeste prisen. Dette forskyvningsnummeret kommer fra formelen øverst (202 1) 11. Mens skifting kan virke som en god ide, slår det virkelig meningen med denne indikatoren, som er å identifisere sykluser. Selv med en positiv forskyvning, samsvarer ikke DPO-svingninger godt med prisene. I eksemplet nedenfor er den siste verdien for DPO (20,11) fortsatt basert på de nært 11 dager siden og verdien av det bevegelige gjennomsnittet. Legg merke til at DPO ble negativ ettersom prisen flyttet under det sentrerte glidende gjennomsnittet for 11 dager siden (oransje boks). DPO samsvarer ikke helt med dagens prishandling. I motsetning til DPO har prisen vært under 20-dagers EMA de siste 12 dagene. Prosentpris Oscillatoren (PPO) er bedre egnet til å identifisere overkjøpte og oversold nivåer. PPO (1,20,1) viser prosentandelen forskjellen mellom nåværende pris og det vanlige 20-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet. Overkjøpte oversalgsbetingelser oppstår når prisene blir relativt langt fra deres 20-dagers EMA. Konklusjoner Prisforskjellen viser differansen mellom en fortidskurs og et enkelt glidende gjennomsnitt. I motsetning til andre prisoscillatorer er DPO ikke en momentumindikator. I stedet er det bare designet for å identifisere sykluser med sine topper og troughs. Sykler kan estimeres ved å telle perioder mellom topper eller troughs. Brukere kan eksperimentere med kortere og lengre DPO-innstillinger for å finne den beste passformen. DPO og SharpCharts Den avregnede prisoscillator (DPO) finnes i indikatorlisten på SharpCharts. Standardparameteren er 20 perioder, men dette kan justeres tilsvarende for å finne sykluser. Brukere kan også legge til en annen parameter skilt med komma. Et komma pluss et positivt tall skifter indikatoren til høyre. DPO kan plasseres over, under eller bak prisplottet. Klikk her for et live-eksempel på Prisreduserende Oscillator. Foreslåtte skanninger Prisfastsatte Oscillator er ikke godt egnet for skanning fordi indikatoren er basert på et offset glidende gjennomsnitt. En 20-dagers DPO korrelerer til en pris for 11 dager siden, noe som ikke er praktisk for skanning. DPO er også basert på absolutte nivåer, og dette gjør det vanskelig for komparative formål. En 100 lager vil ha en mye bredere DPO rekkevidde enn en 20 lager. Google handlet rundt 590 per aksje i begynnelsen av januar med en DPO rundt 21. Intel handlet rundt 20,5 i begynnelsen av januar med en DPO rundt .20, som er mye lavere. DPO lavere fordi Intel er priset mye lavere enn Google. Videre studie teknisk analyse Charles Kirkpatrick amp Julie R. Dahlquist